в

Стохастик (стохастический осциллятор)

Стохастик (стохастический осциллятор) Рассмотрение зон перекупленности и перепроданности мы можем продолжить на примере следующего, немного более сложного, осциллятора, который тоже использует эти зоны для выявления изменения тенденции и называется

стохастик, индикатор стохастик и стохастический осциллятор

. Он был разработан много лет назад Джоном Лейном. Тем не менее у аналитиков биржевых рынков он вызвал интерес относительно недавно.

Стохастик

построен на следующей закономерности: при общем росте цен цены закрытия (close) как правило стремятся к верхней границе ценового диапазона

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 469

Стохастический осциллятор

при восходящей тенденции и наоборот – при нисходящей тенденции к нижней границе.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 470

Индикатор стохастик

при нисходящей тенденции

В этом осцилляторе используются несколько кривых и основная образующая кривая называется процент %К.

Стохастик

устанавливает расположение последней цены закрытия относительно диапазона цен за определённый период времени – это и есть первый параметр индикатора n1.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 471 n1 – первой параметр

стохастического осциллятора

Наиболее распространённый период расчёта этой кривой составляет 5 дней, часов или недель. Её формула уникально проста:

%K = 100% * (C – L5) / (H5 – L5)

Она позволяет устанавливать в процентном отношении положение последней цены закрытия (С) относительно минимальной цены L5 и максимальной цены диапазона Н5 за выбранный период времени,

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 472 n1 – первый параметр

индикатора стохастик

у нас это 5 дней.

Кривая %К очень чувствительна к изменениям цены, так и норовит ударится то о потолок, то об пол.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 473 Кривая %К

Поэтому в программе Rumus она и не показывается, но специальным образом усреднив её, допустим за три дня, мы получаем более медленную кривую. Три дня – это второй временной параметр осциллятора n2.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 474 n2 – второй временной параметр стохастического осциллятора

Новую кривую мы назовём медленной кривой %К, хотя на нашем графике стохастического индикатора она будет самой быстрой.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 475 Медленная кривая %К

А усреднив, сгладив, новую кривую %К, то ещё за три дня мы получаем кривую %D. И третий последний временной параметр n3,

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 476 n3 – последний временной параметр стохастического осциллятора

её на графике мы обозначим пунктирной линией. Что же мы получили? Две линии: %К (медленная) и %D, а также три временных параметра: n1, обычно выбирается равным 5, а также n2 = 3 и n3 = 3. Последние два – это параметры усреднения, мы их выбрали равными 3, но Вы можете и поиграть с ними.

Кривые %К и %D колеблются на вертикальной шкале от 0 до 100. Здесь тоже устанавливаются зоны перекупленности и перепроданности.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 477 Кривые %К и %D и их границы

Сигнальные линии проводятся на уровне 70 и 30.

А как этот осциллятор вырабатывает торговые сигналы? На первый взгляд почти так же, как и предыдущий индикатор RSI. Первый тип сигналов – это выход кривой %K из критической зоны. Если мы установили границу зоны перекупленности на уровне 70, то пересечение сверху вниз линии %K этого уровня и будет сигналом на продажу;

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 478 Сигналы на покупку и продажу

пересекая снизу вверх границу зоны перепроданности на уровне 30, кривая %K создает сигнал на покупку.

Второй тип торговых сигналов стохастического осциллятора – это пересечение кривых %K и %D.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 479 Пересечение кривых %K и %D

Давайте посмотрим как они образуются. Вспомним такое слово как дивергенция, у стохастике дивергенция – это расхождение между ходом цены и кривой %D. На этих графиках приведены примеры бичей и медвежьей дивергенции.

Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 480 Примеры бичей и медвежьей дивергенции

Они выглядят также как и у предыдущего осциллятора RSI. Когда возникает расхождение кривой %D и цены, пересечение линии %K и %D образует наиболее значимые торговые сигналы на покупку

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 481 Серьезный сигнал на покупку

и на продажу.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 482 Серьезный сигнал на продажу

Для рассмотрения некоторых особенностей поведения стохастика мы используем другие временные параметры. Их предложил технический аналитик господин Томас Бировиц: 14, 5 и 3. Я только что сказал, что дивергенция в стохастике выглядит также как и у RSI, так да не так. Вспомните как мы определяли механизм работы стахастика.

Цены закрытия жмутся к верхней границе канала на бычьем тренде

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 483 Бычий тренд

и к нижней границе – на медвежьем.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 484 Медвежий тренд

Именно поэтому при образовании сильного трендового движения вверх, заход стохастики в зону перекупленности имеет очень характерную форму.

Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 485 Заход стохастики в зону перекупленности

Кажется, что от 70 до 100 кривая %D может двигаться бесконечно, но это только кажется. Рынок должен вздохнуть или хотя бы замедлится перед достижением своей вершины, при этом линия %D выходит из верхней критической зоны и устремляется вниз.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 486 «Затишне перед бурей»

Этот сигнал обычно игнорируется. Новый заход %D в зону перекупленности вполне может образовать дивергенцию и теперь пересечение %К и %D сверху вниз – очень удачный момент для продажи.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 487 Продажа

Для фильтрации сигналов могут служить границы ценового канала

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 488 Фильтрация сигналов

или уже известный нам «Аллигатор».

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 489 Аллигатор

При чем также как и у RSI у стохатике образовалась линия поддержки,

Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 490 Линия поддержки

которая после пробития стала линией сопротивления и «помогла» сформировать дивергенцию.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 491 Дивергенция

Теперь рассмотрим пример медвежьей дивергенции: характерный заход в критическую зону,

Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 492 Заход в критическую зону

выход из нее,

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 493 Выход с критической зоны

собственно дивергенция

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 494 Дивергенция

и сигнал на покупку.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 495 Сигнал на покупку

Снова посмотрим на линии, которые образуют границы ценового канала.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 496 Границы ценового канала

Совмещение сигналов стохастического осциллятора с графическим анализом сильно облегчает жизнь трейдерам. Какие же еще характерные особенности есть у стохастика.

Завитушка (см. рис. 496) имеет свое название, крюк, она обычно образуется в районе линии 50.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 497 Крюк

Часто это происходит в самом начале сильного движения и отличить крюк может только наблюдение за ценой в пределах ценового канала.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 498 Ценовой канал 1

Он может возникнуть после пробоя линии поддержки, как в нашем случае,

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 499 Ценовой канал 2

или сопротивления на дне рынка.

Любопытно, что сам автор этого индикатора Лейн рекомендовал использовать его для изучения долгосрочной ценовой динамики, он предлагал строить стохастику для недельных свечей и учитывать ее направленность при оценке торговых сигналов на дневных свечах. Современная техника давно позволяет трейдерам работать и на часовых графиках. Построив часовой стохастический осциллятор, попробуем отфильтровать его торговые сигналы с помощью стохастики, образованных по дневным свечам. Вот как это выглядит.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 500 Часовой стохастический осциллятор

При росте, дневной стохастик на часовом осцилляторе мы можем использовать только торговые сигналы на покупку. Будем покупать, когда быстрая линия %К выходит из зоны перепроданности.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 501 Покупаем

Рискованно! Но ведь тренд за нас. И закрывать позицию, когда линия %К выходит из зоны перекупленности.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 502 Закрываем позицию

Внимание!

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 503 Ерор!!!

Здесь индикатор вышел из зоны перепроданности, но не достиг противоположного берега, зоны перекупленности и вернулся обратно, назовем такую ситуацию недоход и закроем позицию как только линия %К опустится ниже 30.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 504 Недоход

И опять ситуация с недоходом, но уже у другого берега, зоны перепроданности,

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 505 Сигнал на покупку

точнее его было бы назвать выныриванием. Линия %К не на много опустилась ниже 70 и снова вернулась в зону роста. Для нас это будет сигналом на покупку.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 506 452 пункта в плюс

В итоге мы сделали 10 транзакций (сделок) по британскому фунту, при этом получили 2 раза убыток, но общий баланс 452 пункта в плюс и это при общем ходе цены с 23.10.2002 по 13.11.2002, т.е. за 15 биржевых дней, всего 368 пунктов.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 507 368 пунктов

Справедливости ради следует заметить, что этот пример был специально подобран для иллюстрации свойств стохастического осциллятора как трендового индикатора.

Как и все ранее рассмотренные индикаторы стохастика отражает лишь то, что произошло в прошлом. Способностью прогноза обладают лишь линии, а также уровни поддержки и сопротивления. Пробитый уровень сопротивления вполне может стать в будущем уровнем поддержки и пробитая линия тренда предвещает возможный разворот цены.

Вернемся к рассмотренному примеру. 23 октября 2002 года цена достигла уровня поддержки и линии канала.

В дальнейшем произошли пробои линии сопротивления.

Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 508 Пробой линии сопротивления

Далее на часовом графике линии поддержки, либо уровни коррекции позволяют нам устанавливать обоснованные стоп-лосы. Пройдемся снова по нашему графику.

 Стохастик (стохастический осциллятор)
Рис. 509 Устанавливаем стоп-лоссы

Так что рисковать можно тоже с умом. И все таки, всего лишь один осциллятор, а сколько возможностей его использования. В завершение рассказа о стохастическом осцилляторе еще раз можем подвести промежуточный итог. Значимые торговые сигналы этот индикатор вырабатывает вблизи линий и уровней сопротивлений и поддержки, т.е. мы должны обязательно учитывать направление и границы ценового канала и расположения уровней коррекции.

Следить за появлением дивергенции, сильнейшим свойством осциллятора, учитывать форму комбинации свечей, а если Вы об этом еще ничего не слышали, то еще услышите. И не забывайте о фундаментальных новостях, они должны быть за Вас.

Похожие статьи: Стохастический осциллятор (Stochastik Oscillator)

Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *